Новое о стоп-лосс – что это и как его посчитать

Стоп-лосс – это опция автоматического закрытия сделки, которая срабатывает при достижении ценой определенного уровня, в тех случаях, если цена торгуемой пары начала двигаться против избранного по сделке направления и достигла уровня, при котором трейдер хочет обеспечить своевременное закрытие сделки, минимизировав тем самым возможный убыток. Устанавливается стоп-лосс на любой уже размещенной позиции или же в отложенных ордерах.

ТОП 3 Forex брокеров в мире:

Finmax

Зарабатывать

На данный момент Finmax - это брокер №1 на рынке Forex. Компанию основали бывшие трейдеры и они на собственном опыте знают, что именно волнует их клиентов - это безопасность депозитов, удобная платформа для торгов на всех возможных устройствах, большой выбор аналитических инструментов и многое другое. Все это решено в Finmax на очень высоком уровне.

Депозит

от 5$

Бесплатное обучение

Да

Репутация

Отличная

Forex Club

Зарабатывать

20 лет на рынке форекс, бесплатное обучение с демо счетом в 50000$, более 200 торговых инструментов, большое количество международных наград - это все о брокере Forex Club.

Депозит

от 5$

Бесплатное обучение

Да

Репутация

Отличная

Alpari

Зарабатывать

Alpari - брокер с мировым именем. За 20-ти летнюю историю Альпари был удостоен многочисленными мировыми наградам за достижения в области финансов. Клиентами Альпари является более 2 миллионов человек, что говорит о доверии к этому брокеру.

Депозит

от 10$

Бесплатное обучение

Да

Репутация

Отличная

Для чего нужен стоп лосс

Из такой формулировки хорошо видно, что основной задачей стоп-лосса будет вовсе не гарантия отсутствия потерь, как ошибочно думают многие новички, а лишь ограничение их максимальной величины. Убытки в процессе трейдинга неизбежны и являются, к сожалению, обязательной его составляющей. Кроме ограничения величины объема максимальных потерь, стоп-лосс отвечает еще и за сохранение психологического здоровья трейдера, поскольку присутствие заранее точно высчитанной точки выхода из рынка для каждой сделки, которая закрывается «в минус», способствует значительному снижению эмоциональной нагрузки на психику трейдера.

Как правильно установить стоп лосс

Прежде всего, абсолютно недопустим подход, при котором трейдер рассчитывает стоп-лосс, основываясь на следующих моментах:

• какой капитал у него есть на торговом депозите;
• какую долю от своего капитала он способен относительно безболезненно пожертвовать при проведении одной сделки.

Почему так? Да потому что рынку совершенно безразлична готовность трейдера нести убытки той или иной величины. На практике подобные ложные заблуждения приводят к довольно быстрому сливу депозита, так как стоп-лосс срабатывает очень часто. Тут не лишним будет вспомнить классические методы мани-менеджмента, согласно которым риск в одной сделке не может превышать величины, равной 1/10 от общего размера депозита.

Иными словами, такие стоп-лоссы, которые, как правило, слишком близко расположены к цене открытия позиции, будут:

1. закрывать сделки трейдера, принося убыток, даже в тех случаях, когда изначально он правильно спрогнозировал направление цены; тут необходимо помнить, что помимо непосредственных затрат, к которым приводит фиксация убытка по сделке, в пользу брокера еще и могут уходить дополнительные финансовые средства со счета трейдера, как например, комиссионные и тому подобное;
2. вынуждать переоткрывать позицию заново, чтобы «вернуть» понесенные потери;
3. вырабатывать у трейдера комплекс страха перед потерями, сомнения в себе и в общем, будут способствовать появлению всего того негативного, что отрицательно скажется на дальнейшей торговле.

Поэтому важно установить стоп-лосс так, чтобы иметь возможность двигаться вместе с рыночной ценой, сохраняя при этом некоторую свободу колебаний ценового движения, а не быть выброшенным из сделки первым же движением цены против открытой сделки.

Где установить stop loss

Поскольку stop-loss – это страховка от больших потерь, то крайне важно знать, где же его устанавливать. Ценовые уровни для размещения стоп-лосс, если брать за основу классические подходы технического анализа, правильно располагать выше уровня максимальных котировок для сделок на продажу или ниже уровня минимальных котировок для сделок на покупку, определенных заранее на протяжении нескольких более крупных временных периодов – от одного на трендовом рынке и на пяти во флэте.

Читайте также:

• Как ВВП США используется в торговле долларом
• Что такое тейк профит и как его выставить для получения больших прибылей

Это обоснованный подход, так как теоретики финансовых рынков уже давно установили – именно на максимумах и минимумах зачастую происходит разворот тренда. Стоп-лосс обязан сработать только тогда, когда рынок уже показал трейдеру, что главное направление в его движении получило мощный импульс и происходит против того направления, которое было предсказано самим трейдером. При таком варианте развития событий, рынок обязан пересечь уровень сопротивления/поддержки, находящихся на максимальных или минимальных ценовых уровнях, взятых за период нескольких предыдущих более крупных периодов.

Еще надежнее располагать стоп-лосс в точках пробития значимых уровней поддержки/сопротивления, а также линий и четко просматриваемых графических моделей технического анализа – каналов, треугольников или линий тренда. При истинном (не ложном) пробитии таких уровней сам рынок показывает необходимость срочного закрытия сделки, так как подтверждается дальнейшее движение цены против открытой трейдером позиции. Но тут есть один очень важный нюанс, который следует учитывать всем современным игрокам.

Эффективный способ постановки стоп лосс

Описанный выше способ постановки ордеров является самым логичным и универсальным, поэтому огромное количество независимо действующих трейдеров устанавливают свои stop-loss примерно на одном уровне, чем пользуются крупные игроки. Что они делают? Они специально раскачивают рынок, играя на пробитии таких целевых уровней, что вызывает массовые завершения позиций, принадлежащих мелким игрокам. На торговом сленге это называется «охота за стопами» или «встряхивание позиций».

Графически это выглядит как прокол линии, к примеру, сопротивления, цена резко взмывает вверх, как следствие срабатывания «стопов» и закрытия сделок мелких трейдеров, а затем также быстро устремляется вниз – в предыдущий диапазон торговли. Последнее обуславливается продажей крупными игроками уже подорожавшей валюты. Исходя из такого положения дел, все больше экспертов предлагают устанавливать стоп-лосс не точно по важным линиям, а, сдвинув их немного дальше вверх или вниз, находясь в зависимости от того, куда направлена цена.

Как посчитать стоп лосс и отклонение

Естественно, установка стопов на таких небольших отступах уже делает потенциальные убытки по сделке значительно более ощутимыми, а значит – возникает вопрос относительно целесообразности такого подхода и, собственно, требуется определить, насколько далеко можно отступить, чтобы это не стало неоправданным риском. Многочисленные исследования показали, что, несмотря на повышение уровня потенциальных убытков, все же лучше придерживаться нового способа установки «стопов», что поможет избегать участившихся в последнее время случаев, когда мелких игроков просто «выбивают» из рынка.

Что касается количества пунктов, на которые будет разумно отступить от линий ценового канала, то оптимальными значениями в зависимости от таймфрейма считается диапазон в 5-10, иногда 15 пунктов.

Например, краткосрочный трейдер, работающий внутри дня и размещающий ордер Buy, может установить stop-loss на 5-10 пунктов ниже самого низкого минимума, взятого за предыдущие 5 дней. Такой же трейдер, но который уже предпочел открыть сделку на продажу, может установить stop-loss на 5-10 пунктов выше самого высокого максимума за тот же предшествующий период.

Плавающий стоп-лосс

Однако роль стоп-лосса не исчерпывается закрытием позиции лишь для предотвращения убытков трейдера в начальный момент сделки в случае, если цена пошла против выбранного трейдером направления. При помощи стоп-лосс можно сохранить уже полученную прибыль, передвигая stop-loss вслед за ценой в нужном для трейдера направлении. Такой стоп-лосс будет называться плавающим. Его основная задача и главное преимущество перед классическим stop-loss состоит в том, что он закроет сделку в том случае, если цена развернется назад, но при этом позиция трейдера будет находиться уже в прибыльной зоне, а значит плавающий стоп-лосс позволит зафиксировать доход, уберегая сделку от дальнейших потерь.

Необходимо учитывать, что стоп-лосс будет срабатывать и закрывать сделку трейдера в следующих случаях.

1. При открытой сделке Buy – если цена BID в потоках котировок стала равной или меньше предопределенного трейдером ценового уровня стоп-лосса.
2. При открытой сделке Sell – если цена ASK в потоках котировок стала равна или больше установленного валютным спекулянтом уровня stop-loss.

То есть, трейдер должен убавить уровень текущей цены для стоп-лосс на величину спреда.

Итог

Поняв, стоп-лосс – это замечательное орудие, способное помочь защитить средства, выделенные на торговлю иностранными валютами или на работу с другими финансовыми инструментами. К тому же, после прочтения данной статьи трейдер должен понимать, как посчитать стоп-лосс, какие ценовые уровни для него выбирают и как размещать его в зависимости от вида сделки.