Фрактальный анализ финансовых рынков

Своей популяризацией фрактальный анализ финансовых рынков обязан Биллу Вильямсу, автору теории Хаоса в применении к Форекс и фондовым биржам, который дал точное определение фрактальной модели, как обособленной единице – составляющей хаотической системы, через которую последняя доступна для понимания и прогнозирования.

ТОП 3 Forex брокеров в мире:

Finmax

Зарабатывать

На данный момент Finmax - это брокер №1 на рынке Forex. Компанию основали бывшие трейдеры и они на собственном опыте знают, что именно волнует их клиентов - это безопасность депозитов, удобная платформа для торгов на всех возможных устройствах, большой выбор аналитических инструментов и многое другое. Все это решено в Finmax на очень высоком уровне.

Депозит

от 5$

Бесплатное обучение

Да

Репутация

Отличная

Forex Club

Зарабатывать

20 лет на рынке форекс, бесплатное обучение с демо счетом в 50000$, более 200 торговых инструментов, большое количество международных наград - это все о брокере Forex Club.

Депозит

от 5$

Бесплатное обучение

Да

Репутация

Отличная

Alpari

Зарабатывать

Alpari - брокер с мировым именем. За 20-ти летнюю историю Альпари был удостоен многочисленными мировыми наградам за достижения в области финансов. Клиентами Альпари является более 2 миллионов человек, что говорит о доверии к этому брокеру.

Депозит

от 10$

Бесплатное обучение

Да

Репутация

Отличная

Научные изыскания Билла Вильямса показали трейдерам, что движение океана, циркуляция крови в организме и цены, к примеру, на кофе подвергается одним и тем же правилам. Таким образом, был окончательно опровергнут постулат, который принимали за истину многие трейдеры и аналитики прошлого века, считавшие рынок линейной структурой, а не хаотической, какой он на самом деле и является. Подобный вывод позволил понять, что использование обычных технических индикаторов, которые в основе своих алгоритмов используют линейные функции, будет неправильным и заранее ухудшает шансы трейдера на успех.

Билл Вильямс, имя которого связывают с фрактальным анализом и теорией Хаоса рынков, не был пионером в этой сфере, так как подобные мысли высказывались в прошлом, но он подвел убедительные доказательства, используя возможности компьютерного моделирования. Это помогло ему определить фракталы и показать, как из них происходит развитие и рыночных движений цены на разнообразные активы – будь то золото, нефть, фьючерс на пшеницу или валютная пара USD/JPY. При этом параллельно было доказано, что природа фракталов рынка Форекс та же, что и для всех хаотических систем.

Что такое фрактал на Форекс

Фрактальный анализ Форекс использует следующее понятие фрактала – это формация из пяти свечей (баров), где средняя формирует наибольший максимум или наименьший минимум. Такое определение быстро перевели в код торгового терминала. Поэтому если в МТ4 добавить индикатор fractals к графику цены, то он будет обозначаться стрелочкой, которая рисуется около средней свечи фрактала и показывает его направление – вниз или вверх.

На скриншоте ниже можно видеть пример двух фракталов, из которых первый направлен вниз, а второй вверх.

Как можно видеть часть свечей нижнего фрактала использовались затем при образовании верхнего, то есть речь не идет о какой-то обособленной фигуре, отличной от других. Более того, одна и та же свеча в группе может сформировать и нижний, и верхний фрактал, как на скриншоте ниже.

Для использования в трейдинге важны граничные максимумы (точка High) восходящего фрактала и самый минимум (точка Low) нисходящего.

Фрактальная формация – старт

Для первичного анализа ситуации трейдеру нужно минимум два фрактала – один верхний и один нижний. Минимум/максимум первого фрактала в этом сочетании стали называть фрактальным стартом. Выглядит эта формация следующим образом.

Образование фрактального сигнала

Продолжая рассмотрение терминологии этого вида анализа, познакомимся с фрактальным сигналом, в роли которого используется минимум/максимум второго фрактала, образованного после старта.

Стоп за фрактал

При использовании фракталов вход в рынок часто происходит на пробитие ценой точек High/Low. В таком случае при открытии сделки стоп-лосс ставится за противоположный экстремум. Выглядит это так.

Как видим, на скриншоте было сформировано два противоположных фрактала, затем цена поднялась выше точки high верхнего фрактала, что послужило сигналом ко входу в длинную позицию. Стоп-лосс был установлен за точку low последнего нисходящего фрактала. Чуть дальше можно видеть, что на сигнальной свече, где было пробитие верхнего фрактала и открыта позиция, также сформировался нижний фрактал. В связи с этим может возникнуть вопрос, почему же стоп-лосс под ним стоит? Дело в том, что в момент входа этот нижний фрактал еще только был в состоянии формирования, поэтому стоп-лосс был установлен за минимум последнего сформированного нисходящего фрактала.

При такой технике входа тейк-профит обычно ставят 2:1 к размеру стопа, поэтому математическое ожидания выигрыша получается достаточно хорошим.

Как повысить точность входа по фракталам

Как и любую технику работы на бирже, фрактальный анализ рынка Форекс не рекомендуется использовать в отрыве от объективной и всесторонней оценки ситуации. При таком подходе точность сигналов возрастет, а прибыль будет постепенно накапливаться на счету, радуя его владельца.

Для повышения точности сигналов можно использовать в качестве фильтра тенденцию с более высшего таймфрейма. Например, трейдер работает по фракталам на H4, значит, он входит только в те сделки, которые будут направлены вдоль существующего тренда на дневном графике.

Понятие фрактального рычага

При работе еще важно учитывать понятие «фрактальный рычаг», который представляет собой степень коррекции от существующего тренда. Чтобы оценить ее, нужно натянуть сетку Фибоначчи. Если коррекция достигает уровня 38% по Фибоначчи, то трейдер получает подтверждение силы текущего тренда, то есть говорят, что фрактальный рычаг силен. Если же степень коррекции достигает 62%, то это указывает на обратное.

Использование фракталов в волновой теории

Последователи Эллиотта, которые воспринимают хаос рынка, как структуру, состоящую из отдельных волн, сразу оценили преимущества, которые дают фракталы. Фактически, сформированный фрактал представляет собой оконченную волну определенного порядка.

Благодаря этому знанию становится проще вычислить, в какой волне или в какой фазе рынок движется в текущий момент, что всегда было главным слабым местом волновой теории.

Преимущества и недостатки торговли по фракталам

Немного попрактиковавшись в фрактальном трейдинге, можно понять, что лучше всего этот вид анализа работает, когда на рынке Форекс развивается тренд. Особенно хорошо, когда происходит образование нескольких фракталов около горизонтального уровня, а затем следует его пробой. Обычно это сигнал к долгому продолжительному движению.

Но во время флета работать по фракталам откровенно опасно, так как цена может попросту «пилить», что приведет к срабатыванию серии стоп-лоссов. Чтобы не допустить серьезных потерь, следует использовать дополнительный инструмент фильтрации. Один из приемов был уже выше указан – работать только вдоль существующей тенденции на более высоком таймфрейме. В таком случае, даже если поймать несколько стопов подряд, потом все равно можно будет вытянуть трендовое движение, которое перекроет полученные убытки и даст заработать.

Как объединить стратегию пробоя фрактала со свечным анализом

Чтобы еще больше увеличить точность сигналов, особенно в тот момент, когда рынок выходит из боковика, стоит уделить внимание анализу той свечи, на которой состоялся пробой. Если она отличается длинным телом, короткими, практически отсутствующими хвостами, а ее закрытие произошло далеко от места пробоя последнего фрактала, то вероятность успешного входа по такому сигналу возрастает многократно.

Но здесь есть и повышенный риск. Дело в том, что вход после окончания формирования длиннотелой свечи обычно будет происходит на фоне довольно большого стоп-лосса. Поэтому если цена все же не продолжит движение в сторону пробоя, а совершит разворот, то убыток будет достаточно весомым и малоприятным.

Но на этот случай можно воспользоваться другим способом – перейти на меньший таймфрейм и там войти на пробой фрактала меньшего уровня с более коротким стопом. К примеру, если на дневном графике была группа фракталов, а потом состоялся выход из диапазона с пробоем одной свечой с длинным телом, то трейдер должен открыть 4-часовой таймфрейм и там искать точку входа в позицию.

Обращаем внимания на объемы

Билл Вильямс особе внимание уделял вертикальному объему и указывал, что хороший сигнал всегда формируется на повышенном объеме. То есть если в момент пробойной свечи в рынок вливают объем, то это хороший сигнал к открытию позиции.

Если же пробой происходит без подкрепления объемами, то, скорее всего, это ложный сигнал, который лучше проигнорировать или войти частью рабочего объема, а потом добавиться, когда будет получено подтверждение пробоя – откат и закрепление.

Точность фрактального анализа на разных таймфреймах

Как известно, технический анализ хорошо работает на высоколиквидных инструментах и больших таймфреймах. К фрактальному это тоже относится, поэтому сам Билл Вильямс рекомендовал работать на дневных графиках. Как вариант, допускается еще на 4-часовых или даже часовых, но точность сигналов с уменьшением таймфрейма будет падать.

Итоги рассмотрения фрактального анализа

Работать на Форекс исключительно по фрактальному анализу не следует, так как в периоды флетов риски будут все же очень большими. Но если добавить другие индикаторы или торговые приемы для фильтрации тренда и сигналов, то можно добиться высокой точности входов, что принесет весьма неплохие прибыли.