Главная » Форекс » Что показывает индикатор стохастик

Что показывает индикатор стохастик

Само слово «Стохастик» происходит от названия целой науки, имя которой «стохастика». У нас она не является каким-то популярным предметом, хотя ее роль довольно важна в общем понимании картины мира. Для тех, кто хочет более детально почитать про то, что же такое стохастика – википедия сможет помочь в этом, осветив вкратце ее возможности. Если сказать вкратце, то данная наука занимается изучением вероятностей. С этого угла зрения ее можно сравнить с теорией вероятности, однако она намного проще и древнее и стохастика в начальной школе уже могла бы преподаваться детям, чтобы они получали саму возможность определения вероятностей, которые повсеместно проявляются в самых разных вещах.

Таким образом, название индикатора «стохастический осциллятор» или сокращенно «Стохастик» произошло от названия этой науки и оно было призвано отображать, что на основании показателей этого осциллятора можно построить определенное предположение о том, что же сейчас происходит на рынке. Данная наука находит себя во всех проявлениях жизни человека, есть даже стохастика в полиграфии, поэтому создание эффективного инструмента на ее основе, который помог бы найти порядок в хаосе котировок, – это был лишь вопрос времени.

Создание стохастика

За появление этого индикатора на Форекс ответственен Джордж Лейн, который был теоретиком, практиком и, вообще, «отцом» стохастика. Классическое его определение гласит, что данный индикатор, как и многие другие, кстати, показывает текущее положение цены, сравнивая его с прошлым значением цен, взятых в каком-то временном периоде. Джордж Лейн первым заметил, что при движении цены в каком-то направлении, каждый определенный отрезок времени она имеет возможность останавливаться. Таким образом Лейн пытался отразить, что цена может заходить в определенные области, которые он называл зонами «высокой цены» и, в противовес, зонами «очень низкой цены».

В современной трактовке это обозначает, что стохастик, как осциллятор по своей природе, имеет возможность показывать не естественные для цены области «перепроданости» и «перекуплености». Фактически, стохастик демонстрирует расхождение цены закрытия текущего периода относительно цен предыдущих периодов в рамках заданного временного промежутка.

Что показывает индикатор стохастик

Формула стохастика

Природой любого осциллятора является его математическая составляющая, которая как раз и дает понимание состояния индикатора и трактовки с его помощью ситуации на финансовом рынке. Если добавить стохастик на ценовой график, то можно видеть – он состоит из двух скользящих разного цвета (по умолчанию – синей и красной), одна из которых быстрая, а другая, соответственно, – медленная. Кроме двух скользящих гистограмма стохастика содержит два основных уровня, называемых областями «перекуплености» и «перепроданости». Для стохастика при его классической компоновке уровень от нуля до 20 – это зона перепроданости, а от 80 до 100 – перекуплености.

Читайте также:

  • Налоги Форекс и трейдер в качестве ИП
  • Работа трейдером и отзывы друзей

Выше перечислены основные элементы графического изображения индикатора, но если говорить о «чистом» стохастике, то его основное значение – это «%К» – число периодов, которое используется для вычисления значений единичных значений. Именно они и указывают на то, как же относится текущая цена по отношению к тем ценам, которые были за «n» периодов назад, что дает возможность увидеть какую-то дивергентную ситуацию, которая и призвана показать трейдеру, что котировки зашли в какую-то из зон «перекуплености» или «перепроданости» и в скором времени грядет разворот.

Кроме «%К» есть еще «%D» – это не что иное, как сглаживающая расчетная скользящая линия, основанная на непосредственном сглаживании самого «%K». Ниже расположилась формула стохастика, приведенная к процентному виду:

  • %K(n)=100(Price – Lowest Low)/(Highest High – Lowest Low)
  • Price – это цена на данный момент времени.
  • Lowest Low – самая низкая цена, взятая за определенный (n) период времени.
  • Highest High – наивысшая цена, взятая за определенный (n) период времени.

Обычно на диаграмме стохастика синяя линяя – это %K, и красная, которая его сглаживает – это %D. Эта последняя линия показывает трейдерам преломления импульсной составляющей внутри какого-то большого тренда или вообще, преломление какого-либо тренда внутреннего. При этом нужно помнить, что эту скользящую можно как увеличить, так и уменьшить, тогда, возможно, будет получен более ранний сигнал ко входу в рынок или наоборот – более поздний.

Что показывает индикатор стохастик

Что показывает стохастик

Индикатор стохастик сам по себе – как усредненная линия, указывающая на направление движения – это уже торговый сигнал. Когда трейдер видит, что синяя линия %К направлена вверх, то это явно указывает на восходящую тенденцию, и наоборот. То есть, трейдер уже может использовать это в своих интересах. Кроме того, есть еще %D, которая пересекая в том или ином направлении %К, указывает на перелом тенденции импульса, что является еще одним хорошим сигналом.

Действительно, параметры индикатора стохастик позволяют получать весьма отчетливые сигналы, но далеко не всегда трейдер может заработать, используя их. Это происходит потому, что нет правильного понимания математической части самого индикатора и его особенностей, которые обладают помимо сильных сторон, еще и слабыми. Всегда печально наблюдать, как какой-либо начинающий трейдер пытается заработать со стохастиком, когда рынок длительное время находится в боковом тренде, да еще и с очень узким диапазоном цен. В общем, чтобы лучше понимать стохастик, будет полезно рассмотреть следующий пример.

Итак, пара USD/JPY продемонстрировала максимум на уровне 100 за последние 10 дней, минимум на уровне 80, а сейчас она находится на отметке 90, то есть в середине этого диапазона, а значит – получается, что %К стохастика находилось бы на отметке в 50%. Если же цена продолжит расти и достигнет до 95%, то тогда синяя линия индикатора дойдет до уровня 75%. То есть, нужно понимать, что стохастик ориентируется только по последним ценам за 10 дней. Это вовсе не значит, что если он попал в зону перекуплености, то немедленно нужно продавать. Вовсе нет, если цена установит новый локальный максимум, который еще не был достигнут ранее за те же 10 дней, то котировки еще могут долго находится в зоне перекуплености.

Таким образом, всегда нужно держать перед глазами математический двигатель индикатора, понимая, что и в какой момент времени он показывает. Тогда можно будет с легкостью игнорировать некоторые ложные сигналы и использовать в своих интересах часто встречающиеся закономерности.

Что показывает индикатор стохастик

Как работает стохастик

Теперь можно непосредственно рассмотреть основные виды сигналов стохастика, которые принято использовать трейдеру в своей работе. Этих разновидностей торговых сигналов есть несколько и самый простой из них получается, когда %K или %D индикатора сначала уходит ниже уровня перепроданости 20%, попадая в область от 0 до 20, а затем вновь пробивает отметку 20%, но уже по направлению вверх. В этом случае следует покупать.

То же самое, но с точностью «до наоборот», нужно делать, когда цена уходит вверх и пробивает области 80%, попадая в область перекуплености, то есть в зону максимальных цен, которые были на рынке в последние «n» периодов. В этом случае, когда цена разворачивается и линии стохастика выходят из зоны 80%, устремляясь вниз, нужно продавать.

Дополнительные сигналы стохастика

Следующие по значимости сигналы Стохастика рождаются при пересечении линий самого индикатора, которые отображают прорисовку значений %К и %D. Здесь нужно брать во внимание, что такой сигнал считается первичным, он далеко не всегда является высокоточной рекомендацией, но тем не менее очень часто, когда стохастик, к примеру, находится в зоне перекуплености и %К пересекает %D сверху вниз, то можно продавать. Да, это немного рисково, но это идеальный момент для раннего входа, и в случае качественной отработки сигнала прибыль будет весьма и весьма ощутима.

Чтобы обезопасить себя от негативных последствий собственной ошибки, эксперты рекомендуют входить при таких второстепенных сигналах индикатора стохастик маленькими лотами, тогда и убытки по стоп-лосс будут небольшими, а если все же на рынке происходит смена тенденций, то даже маленький объем даст хороший процент доходности на большом движении, да и можно будет позже добавиться, как только появится уже более сильный подтверждающий сигнал.

Тут еще следует обратить внимание, что для более менее качественных сигналов нужно, чтобы линии стохастика пересекались в зоне перепроданости, как на приведенном выше примере, или в зоне перекуплености. Их пересечения в области 20-80 – это ненадежные сигналы, которые лучше не брать в работу.

Дивергенции стохастика

Еще один тип сигналов получается при расхождении между рисунком линий стохастика и графиком цены. Логика действий в этом случае очень проста и абсолютно аналогична поиску тех же дивергенций и конвергенций на MACD, RSI и других индикаторах. То есть, как только цена формирует последовательно возрастающие пики, а стохастик рисует аналогичные им ниспадающие вершины на своей диаграмме – следует продавать. И наоборот, если новый локальный экстремум стохастика установил рост, а цена показала новое дно, то можно покупать.

Подтверждение тренда

Еще стохастик замечательно подтверждает трендовость направления цены, а все трейдеры хорошо знают, как важно работать вдоль сильного движения. Если трейдер видит, что стохастик идет около или выше серединного диапазона, то есть выше отметки в 50%, то это позволяет с уверенностью констатировать присутствие на рынке сильного восходящего тренда. И, соответственно, наоборот – если же линии стохастика пробили уровень 50% сверху вниз и двигаются в низком диапазоне 20-50%, то это подтверждает наличие нисходящей тенденции.

Это знание само по себе хорошая основа для простой, но эффективной торговой системы. К примеру, трейдер, открывший 4-х часовой таймфрейм, видит, что стохастик находится где-то между 55-60%, что говорит о наличии восходящего движения. В этом случае, обладая подобной информацией, он может перейти, к примеру, на часовой график этой же валютной пары и купить, как только индикатор в ней выйдет из зоны перепроданости. То есть, задача трейдера в рамках данной стратегии состоит в том, чтобы определить глобальный тренд на большом таймфрейме, после использовать параметры стохастика для часового графика и найти тут какой-то откатный момент, чтобы войти в рынок с существующим движением.

Что показывает индикатор стохастик

Опережающие сигналы стохастика

Стохастик даже называют опережающим индикатором, из-за большого количества использования методов получения сигналов, один из которых всегда будет предугадывать перелом ситуации на рынке. Опять же, нужно понимать, что за 2 секунды до перелома определить его со 100% гарантией будет невозможно, это можно будет видеть лишь непосредственно по факту свершения смены тенденций, когда рынок пройдет достаточное количество пунктов в противоположном направлении.

Когда же сам перелом на пике – на самой его верхней точке, сказать, что это действительно перелом нельзя. Да, та же конвергенция или дивергенция на стохастике может готовить трейдера к такому сигналу и даже некоторое число раз трейдеру в своей жизни может повезти поймать сам переломный момент при помощи данного индикатора. В общем, назвать стохастик индикатором, который генерирует качественные опережающие сигналы, будет сильным преувеличением.

Что показывает индикатор стохастик

Чего нужно избегать при работе со стохастиком

Напоследок хочется дать важный совет, который поможет новичкам избежать множества неприятностей при работе со стохастиком. Если настройки индикатора применяют для перерасчета довольно малое количество периодов «n» (число последних свечей), по которым, собственно, и измеряется какой-то последний тренд, то применение стандартного стохастика с настройками «5 – 3 – 3», к примеру, на часовых таймфреймах, будет сопровождаться большим количеством самых разнообразных сигналов и далеко не все из них будут актуальными. Поэтому не стоит спешить и бросаться в торговлю на реальные деньги сразу после того, как разобрались с интерпретацией сигналов, а настройка стохастика для скальпинга – это вообще хорошая тема для отдельной статьи.

Параметры по умолчанию хорошо отрабатывают себя на дневных и даже недельных таймфреймах и могут применяться на H4, но уже более осторожно. При этом использование больших таймфреймов хоть и дает хорошие точки для входа, но с выходом лучше поспешить после взятия определенного профита, не дожидаясь формирования противоположного сигнала. На мелких таймфреймах следует обязательно увеличивать периоды, чтобы охватить весь возможный диапазон цен, без учета которых торговля по стохастику не принесет ощутимых плодов.

Итог

Если обратиться к отзывам, то можно видеть – довольно часто трейдеры говорят, что из всех индикаторов лучший стохастик. Безусловно, использование этого технического инструмента может позволить заработать весьма ощутимую сумму на Форекс, но не нужно забывать, что, как и любой другой осциллятор, стохастик не лишен недостатков, присущих его классу. Вследствие этого желательно комбинировать данный индикатором с EMA, RSI или другими инструментами, всегда используя осознанный и объективный подход и, желательно, большие таймфреймы, где методы технического анализа имеют больше достоверной информации для более точного прогнозирования.

Использованы материалы из: brokers-fx.ru

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показанОбязательные для заполнения поля помечены *

*

пятнадцать + одиннадцать =