Алготрейдинг и современные финансовые рынки

Мы открыли форум, на котором предлагаем каждому бесплатно торговых роботов, способных приносить очень хорошие прибыли. Перейти на этот форум можно по ссылке выше, где написано «Раздаем советники. Прибыльные. Бесплатно!». Но с открытием такого полезного для людей форума возникла проблема, оказывается, многие еще просто не понимают, что такое алготрейдинг и какими особенностями он обладает.

ТОП 3 Forex брокеров в мире:

Finmax

Зарабатывать

На данный момент Finmax - это брокер №1 на рынке Forex. Компанию основали бывшие трейдеры и они на собственном опыте знают, что именно волнует их клиентов - это безопасность депозитов, удобная платформа для торгов на всех возможных устройствах, большой выбор аналитических инструментов и многое другое. Все это решено в Finmax на очень высоком уровне.

Депозит

от 5$

Бесплатное обучение

Да

Репутация

Отличная

Forex Club

Зарабатывать

20 лет на рынке форекс, бесплатное обучение с демо счетом в 50000$, более 200 торговых инструментов, большое количество международных наград - это все о брокере Forex Club.

Депозит

от 5$

Бесплатное обучение

Да

Репутация

Отличная

Alpari

Зарабатывать

Alpari - брокер с мировым именем. За 20-ти летнюю историю Альпари был удостоен многочисленными мировыми наградам за достижения в области финансов. Клиентами Альпари является более 2 миллионов человек, что говорит о доверии к этому брокеру.

Депозит

от 10$

Бесплатное обучение

Да

Репутация

Отличная

В связи с этим было решено написать обзорную статью, которая поможет глубже вникнуть в суть этого таинственного явления, а заодно обратит внимание на некоторые специфические особенности, чтобы автоматическая торговля велась с максимальной осознанностью и эффективностью. 

Сильные стороны алготрейдинга

Для начала опишем, какие преимущества демонстрирует алготрейдинг. Ведь именно они склонили огромную армию практикующих профессионалов к тому, чтобы полностью вверить судьбу своих депозитов торговым роботам или советникам, как их называют на Форекс.

1. Принцип работы торговых экспертов вынуждает каждого трейдера приобретать комплексные знания о финансовых рынках. В ручной торговле на Форекс такого нет, поскольку новички обычно просто вооружаются первой попавшейся стратегией и спешат войти в рынок, что, естественно, плохо заканчивается. Но робот – это уже квинтэссенция практических познаний, проверенного на истории алгоритма, для чего обычно берут большие выборки данных. Поэтому торговля советников обычно более системная.
2. Отсутствие психологического давления. Многие даже опытные трейдеры испытывают сильнейший дискомфорт, когда позиция находится в просадке или необходимо крыть ее в минус, фиксируя убыток. Но в алготрейдинге этого нет – робот сам за всем смотрит, открывает и закрывает сделки на основании стратегии, четко по заданным правилам. Причем он может это делать на нескольких десятках инструментов одновременно 24 часа в сутки, не впадая в азарт, не жадничая и не поддаваясь страху.
3. Научный подход к анализу рынка. Применяя алготрейдинг, спекулянт проводит анализ рынка при помощи самых продвинутых технических программ, позволяющих выявить разнообразные закономерности, которые можно и нужно использовать в своих интересах. Да, на освоение специфики алгоритмической торговли и овладение нужными программами тоже может уйти немало времени, но значительно меньше, чем если трейдер будет методом проб и ошибок сам искать определенные последовательности на графиках.  
4. Скорость работы и ее результативность возрастает в разы. Автоматическая система способна, как уже выше упоминалось, проводить одновременный анализ десятков торговых инструментов, осуществлять тысячи операций в секунду, занимаясь сложнейшими вычислениями. Трейдеры, которые доверяют роботам получение прибыли, получают неоспоримое преимущество перед коллегами, вынужденными сокращать число акций, валют и других активов, выбирая только часть из них, чтобы делать деньги.
5. Высокая точность роботы. Если советник не содержит ошибок в коде, то он без отклонений станет выполнять торговлю, отслеживая ситуации на рынке до мельчайших параметров. Он не поставит лишнего нуля, не ошибется с выбором объема, правильно определит торговую возможность, не станет медлить с принятием убытков и так далее.
6. Последним весомым плюсом является легкий переход к большим масштабам работы. Например, трейдер хочет использовать несколько проверенных стратегий, да еще и диверсифицировать риски, применяя их на разных инструментах для различных счетов. К тому же, раз торговля идет хорошо, то почему бы не открыть ПАММ, а может даже несколько или продавать сигналы и так далее. Осилить все это самостоятельно не получится, так как один лишь контроль ПАММ может забрать все свободное время, ведь одни инвесторы снимают деньги, другие заводят их, поэтому нужно постоянно просчитывать риск-менеджмент и пр. Что же касается роботов, то здесь нет никаких проблем, ведь алготрейдинг на Форекс позволяет всегда дописать нужный кусок кода, заставить советника автоматически контролировать риски в зависимости от депозита, усложнить стратегию, применить несколько торговых систем…

Слабые стороны использования алгоритмической торговли

К сожалению, помимо очевидных преимуществ есть у алготрейдинга и ряд недостатков, о которых нужно поговорить детальнее.

1. Первый минус состоит в том, что, точно также как робот неотступно следует торговой системе, выполняя ее правила для зарабатывания денег, таким же способом он будет их сливать, если в код закралась ошибка или на рынке происходит некая непредвиденная ситуация. То есть в моменты, где у трейдера сработал бы инстинкт самосохранения, робот может просто долбить ордера, что приведет к потере средств. Устраняется этот недостаток тщательным тестированием и внимательной проверкой советника на демо-счете и центовом счету перед установкой его на реал.
2. Отсутствие полезной информации по алготрейдингу. К сожалению, в Сети очень мало полезной литературы по освоению программной среды для создания роботов. Даже такое понятие, как алготрейдинг обучение, сейчас совсем неразвито, хотя популярность торговых советников очень высока. Поэтому многие из тех, кто самостоятельно пытается освоить эту тему, часто могут делать ложные выводы и основывать на них свои суждения и работу, допуская потери денег. При ручной торговле выявить ошибки в своей логике значительно проще.
3. Психологическая составляющая, которую мы выше описали, как преимущество, является и недостатком, так как человеку все равно свойственно проявлять эмоции. Поэтому многие часто вмешиваются в торговлю советников, чем нарушают работу алгоритмов, а это усложняет тестирование и создает сильный психологический дискомфорт.

Насколько просто зарабатывать на советниках

Теперь поговорим о том, как же все-таки стоит относиться к заработку при помощи роботов. Первое, что нужно уяснить сомневающимся новичкам – заработать все-таки можно, причем делают это многие на протяжении многих лет. Вот, к примеру, график доходности одной автоматической системы за последние 4 года.

Вот еще хороший пример.

В то же время есть интересная тенденция. Алгоритмические системы, даже очень успешные, существуют обычно не более 5-ти лет. Поэтому нужно понимать, что мониторинг с положительными результатами за пару лет еще ни о чем не говорит.

Кроме того, нужно понимать, что на Форекс в основном работают сеточники, то есть роботы на основе стратегии Мартингейл, которые усредняются против движения, наращивая лот, пока им это позволит делать размер депозита. Несмотря на их основной недостаток – высокие риски слить депо, все же именно этот класс советников приносит трейдерам наибольшую прибыль. Но если не понимать их слабостей, нивелируя опасность в определенные периоды, то результатом торговли неизбежно станет потеря депозита.

Также нужно упомянуть о системах, которые были эффективны в определенные периоды рынка. Например, в конце 2010 года большой популярностью пользовались алгоритмические системы, которые постоянно покупали золото. По схожей системе еще работали советники на фунте и канадском долларе, но всем им пришел конец, как только рынок изменился.

Для чего были приведены все эти примеры? Дело в том, что стабильно получать прибыль можно только в том случае, если есть четкое понимание того, как именно функционирует тот или иной робот. Без этого в алготрейдинге никуда, так как нужно сразу научиться отличать хлам от чего-то стоящего, ведь торговых советников для MT4 на сегодня уже написано много тысяч.

Чтобы было легче определить хорошего робота, рассмотрим их основные особенности.

Признаки хорошей алгоритмической системы

Если взять мониторинг любого хорошего советника, который на протяжении 3-5 лет демонстрирует плавную кривую роста, то он обязательно будет отличаться от сливных роботов по следующим признакам.

1. Стабильно работающие эксперты не нацелены на маленькую прибыль. То есть встретить по-настоящему хорошего пипсовщика практически невозможно.
2. Еще одной отличительной особенностью является время в сделке, которое обычно составляет от 4 часов до 5-6 торговых дней.
3. Весьма интересно обратить внимание на соотношение риск/прибыль, так как в хороших системах, созданных благодаря алготрейдингу, обычно соотношение потенциальной прибыли к убытку равняется 1 к 1 или даже 2 к 1, а совсем не 1 к 2 или даже 1 к 3, как это рекомендуют в книгах по классическому техническому анализу.
4. Многое о торговле на Форекс может сказать и процент успешных сделок в роботах, которые приносят прибыль на постоянной основе. Он там вовсе не 90 или 100 процентов, а колеблется в пределах 65-85%, чего вполне хватает для хорошего заработка.

Может ли частный трейдер заработать на Форекс

Когда заходит речь про алготрейдинг, часто многие «специалисты» озвучивают мнение, будто на Форекс мелким трейдерам не заработать таким способом. В качестве аргумента они высказывают мысль о том, что крупные маркет мейкеры сами разрабатывают роботов, знают, какие алгоритмы используются для получения прибыли, а потому сделают все, чтобы использовать это в своих интересах и не дать трейдерам взять свой доход.

На самом деле не нужно поддаваться этой панике, так как действия нас с вами, то есть мелких трейдеров практически незаметны для маркет-мейкеров или даже брокеров, если счет открыт в большой известной компании. Проблемы с использованием советников могут возникнуть только у крупных институтов, наподобие хедж-фондов, коммерческих банков и тому подобного. Причины этого кроются в следующем:

1. То, что считается доходом для частных трейдеров – это незначительные цифры для крупных игроков, поэтому им нет нужды непосредственно отслеживать, как много зарабатывают мелкие участники и ставить им палки в колеса. Хедж-фонды же и коммерческие банки зарабатывают уже немало, поэтому их действия уже берутся в расчет крупными игроками.
2. У фондов есть проблема в виде текучести рабочей силы и универсальности общих торговых подходов. Поэтому такие коммерческие структуры часто действуют синхронно, что усугубляет для них процесс делания денег. Мелкие игроки действуют, как правило, асинхронно, поэтому они часто зарабатывают хорошо в тех ситуациях, где, используя алготрейдинг, фонды позволить себе этого не могут.
3. Поскольку мелкие участники торгуют на малые суммы, то их действия практически никак не отражаются на рынке. Вследствие этого они легко могут входить и выходить из позиций.
4. Кроме того, отдельным так называемым  домашним трейдерам проще соблюдать классические риски, чего не могут позволить себе крупные фонды, являющиеся заложниками своего капитала. Они ведь не могут просто взять и закрыть одну из своих позиций, так как это сильно изменит текущую цену и не даст им возможности совершить сделку по хорошей цене. Вследствие этого быть незначительным игроком намного лучше.
5. Доверяя свой депозит торговому роботу, мелкие трейдеры переживают только за свою абсолютную прибыльность и у них нет ограничений по просадке.
6. Работать частным трейдером проще, так как нет нужды готовить какие-то отчеты, закрывать позиции к определенному моменту и тому подобное. Все это экономит времени и силы, да и не отвлекает от торговли.

Вместо заключения

Вот такой вышел алготрейдинг для начинающих. Надеемся, что этот обзор прояснил некоторые моменты взаимодействия с торговыми советниками. Больше конкретных рекомендаций о том, как устанавливать, тестировать и оптимизировать роботов, можно найти на нашем форуме. Там же достаточно просто можно получить лучших экспертов, которых мы смогли приобрести и найти в Сети. К ним прилагаются детальные объяснения по специфике работы, даются рекомендации по мани-менеджменту и так далее. Все это позволит даже абсолютному новичку приступить к, по сути, довольно простому процессу получения денег.