Главная » Форекс » Кластерный анализ объемов фьючерсов в трейдинге

Кластерный анализ объемов фьючерсов в трейдинге

По большей части трейдеры Форекс, особенно начинающие, используют для анализа текущей ситуации свечной график. Реже для этих целей применяют баровый и практически никогда не прогнозируют движение цены на линейном. График с барами, по сути, ничем не отличается от свечного, а линейный вовсе дает настолько мало информации, что его оправданно игнорируют. Свеча или бар дают трейдеру определенную информацию о положении дел в выбранное время, что позволяет оценить, где была цена и где оказалась, а также как и куда она ходила. Все это очень здорово, но такое положение дел не позволяет оценить, как именно развивалась борьба между покупателями и продавцами в определенном временном промежутке. Понимая это, ведущие аналитики разработали кластерный анализ объемов, который дает возможность изучить развитие ситуации в свече, как бы изнутри.

ТОП 3 Forex брокеров в мире:
Finmax
Зарабатывать
На данный момент Finmax - это брокер №1 на рынке Forex. Компанию основали бывшие трейдеры и они на собственном опыте знают, что именно волнует их клиентов - это безопасность депозитов, удобная платформа для торгов на всех возможных устройствах, большой выбор аналитических инструментов и многое другое. Все это решено в Finmax на очень высоком уровне.
Депозит
от 5$
Бесплатное обучение
Да
Репутация
Отличная
Forex Club
Зарабатывать
20 лет на рынке форекс, бесплатное обучение с демо счетом в 50000$, более 200 торговых инструментов, большое количество международных наград - это все о брокере Forex Club.
Депозит
от 5$
Бесплатное обучение
Да
Репутация
Отличная
Alpari
Зарабатывать
Alpari - брокер с мировым именем. За 20-ти летнюю историю Альпари был удостоен многочисленными мировыми наградам за достижения в области финансов. Клиентами Альпари является более 2 миллионов человек, что говорит о доверии к этому брокеру.
Депозит
от 10$
Бесплатное обучение
Да
Репутация
Отличная

Обладая такой информацией, трейдер может трезво оценить перспективу дальнейшего движения, так как он видит, какая из противоборствующих сторон – быки или медведи – более сильна в определенный период. Немного практики, и эти данные станут надежным подспорьем в анализе, позволяя точно определить – пойдет тренд дальше или стоит готовиться к развороту.

Как при помощи кластеров оценить объемы

Кластерный анализ в трейдинге появился не так давно, но уже завоевал популярность, так как преимущества его использования бесспорны. Причина того, что подобная методика возникла недавно, заключается в недоступности для трейдеров данных об объемах. Только в 2004 году такая информация начала поступать в обычные доступные платформы, в результате чего мелкие трейдеры начали активно использовать знание о балансе сил для своего заработка.

Освоить кластера – это уникальная возможность посмотреть прямо внутрь свечи на графике, посмотрев, как вели себя основные игроки в определенный момент времени на каждом конкретном ценовом уровне. Это дает возможность оценить настроения покупателей и продавцов, точно определяя, где каждая из сторон готова наращивать объем, а по каким ценам им делать подобное уже неинтересно.

Прежде чем продолжить, напомним, что на рынке всегда сталкиваются интересы продавцов и покупателей, то есть медведей и быков, соответственно. В зависимости от баланса между ними формируется справедливая цена под воздействием активного механизма – соотношения между спросом и предложением. Благодаря кластеру, трейдер не просто видит, где формировалось ценовое движение, он еще и приобретает точное понимание того, как оно образовалось. Но при этом сумма кластеров за определенной период – это все та же привычная свеча или бар.

В соответствии с этим кластер дает следующую информацию:

  • ценовой коридор, в котором двигалась цена в определенный промежуток времени;
  • объем заключенных контрактов по каждому пункту цены внутри временного диапазона;
  • объемы сделок по аску (ask) – лучшей цене продавцов;
  • объемы сделок по биду (bid) – лучшей цене покупателей;
  • показатель дельты, то есть разницы между суммой объемов по аску и биду;
  • суммарный объем (вертикальный) всех проторгованных позиций;
  • рыночный профиль.

Вот так выглядят свечи с объемами кластерного анализа.

Кластерный анализ объемов фьючерсов в трейдинге

Обратите внимание! В эпоху коронавируса все ищут дополнительные возможности заработка. Удивительно, что альтернативными способами зарабатывать можно гораздо больше, вплоть до миллионов рублей в месяц. Один из наших лучших авторов написал отличную статью о том, как зарабатывают в игровой индустрии тысячи людей в интернете. Читайте статью с отзывами о заработке на играх в лучших заведениях.

Откуда можно получить информацию о кластерных объемах

Поскольку Форекс не является централизованным рынком, как любая фондовая биржа, то точных данных обо всех объемах на нем нет. Это существенно затрудняет работу валютного трейдера, так как у него попросту нет объективной информации о происходящем и ему приходится опираться на одно из классических суждений о том, что цена учитывает все.

Однако умные валютные спекулянты могут провести реальный кластерный анализ фьючерсов – производных инструментов с реальных бирж на те же валютные пары. Чтобы показать, как это делается, ниже в качества примера будет взята популярная платформа, которая носит несколько поэтическое название – Ninja Trader.

Как установить и настроить платформу NT

Преимуществом этой платформы перед своими аналогами в лице ATAS, Volfix и других выступает ее бесплатность. Скачать ее можно с официального русского сайта http://ninjatrader.com/ru. Процесс регистрации крайне прост – требуется лишь предоставить свое имя, фамилию, адрес электронной почты и номер телефона. Данные никто не проверяет, почту не спамят, а на телефон не названивают, так что можно указать правдивую информацию о себе или выдуманную, как кому больше нравится. Но нужно учесть, что для оформления аккаунта нужно будет подтвердить свои действия, ответив на электронное письмо и введя пароль, который придет на телефон.

Существует возможность еще больше упростить процесс регистрации, используя веб-ресурс http://getanyplatform.com. Чтобы настроить NT, достаточно ознакомиться со следующей простой инструкцией http://ninjatrader.com/ru/ConnectionGuides/NinjaTrader-Continuum-Connection-Guide.

Полезные индикаторы, которые буквально делают из NT настоящий Volfix, можно бесплатно загрузить из нашего Яндекс хранилища по следующей ссылке https://yadi.sk/d/mRa7kLAD33dNrB.

Чтобы добавить индикаторы, необходимо выполнить следующий порядок действий: Control Center – File – Utilities – Import Ninja Script. На скриншоте ниже он представлен наглядно.

Кластерный анализ объемов фьючерсов в трейдинге

После этого нужно согласиться, нажав «ДА», а в новое окно добавить, не распаковывая из архива, загруженные индикаторы объемов для кластеров.

Чтобы не настраивать их отдельно, можно просто активировать шаблон, который вместе с индикаторами присутствует в архиве. Для его добавления нажимаем: Библиотеки – Документы – Ninja Trader – templates – Chart.

Кластерный анализ объемов фьючерсов в трейдинге

Ниже представлен скрин того, как станет выглядеть график с примененным к нему шаблоном. Масштаб выбран довольно крупный просто для того, чтобы оценить общий вид, если же сделать его помельче, то на экране отобразится информация по всем объемам внутри каждого конкретного временного периода. Настроек для персональной визуализации в NT очень много, поэтому при желании трейдер может все изменить так, как ему удобнее.

Полезной очень функцией выступает изменение клеток с кластерным объемом в зависимости от величины последнего. То есть при большом масштабе можно быстро визуально оценить, где была интенсивная борьба между быками и медведями, после которой обычно рождаются хорошие однонаправленные движения. Определив на глаз такие важные участки ценового графика, можно затем изучить увеличить их, чтобы подробнее рассмотреть на маленьком масштабе, что и как происходило на самом деле.

Кластерный анализ объемов фьючерсов в трейдинге

Как использовать анализ объемов на практике

Все трейдеры мечтают знать, как войти в рынок с коротким стопом и хорошим потенциалом движения. Если на Форекс поиск таких точек чреват «вставанием против паровоза» и «ловлей ножей», то при помощи кластерного анализа фьючерсов подобные лучшие точки можно определять с высокой долей вероятности и довольно просто.

Паттерны разворота тренда и глубокой коррекции от него выглядят следующим образом.

Кластерный анализ объемов фьючерсов в трейдинге

То есть идет однонаправленное движение, затем на коротком отскоке выливается большой объем, после чего происходит разворот в рамках смены тренда или развитии глубокой коррекции. Стоп-лосс ставится за последний локальный экстремум, а фиксация прибыли обычно происходит в точке нового скопления больших объемов. Такой механизм позволяет работать с соотношением прибыли к убытку три-пять к одному!

К каким валютным инструментам применим анализ объемов

Чтобы платформа кластерного анализа давала максимум полезной информации, нужно сосредоточиться на изучении графиков следующих фьючерсов.

Кластерный анализ объемов фьючерсов в трейдинге

При рассмотрении ситуации на фьючах нужно помнить, что здесь каждая валюта выступает в роли базовой. То есть, если сравнивать график 6с (фьючерс на канадский доллар) и валютную пару USD/CAD, то между ними будет практически 100% обратная корреляция. Впрочем, судите сами, вот их два графика (слева фьючерс).

Кластерный анализ объемов фьючерсов в трейдинге

То же самое, к примеру, будет с йеной, франком, но не с евро, фунтом, австралийцем и пр.

Как использовать на практике фьючерсный анализ

Ниже представлен скриншот фьючерса на единую европейскую валюту (6Е). Как видим, сначала была область накопления объема, пробой, откат, возврат к зоне пробоя и вновь наращивание объема. В момент второго пробоя можно открывать сделку на продажу, выставляя стоп-лосс за последний локальный максимум. Чтобы работать максимально осторожно, стоит в момент следующего накопления объема скинуть половину позиции, а вторую часть перевести в безубыток и держать, пока не появятся признаки слома тренда.

При повторении ситуации можно заходить повторно. Ниже показано две точки для открытия коротких позиций с указанием, где нужно было ставить стопы.

Кластерный анализ объемов фьючерсов в трейдинге

Чтобы было понятнее, приведем ниже скриншот той же ситуации, но на EUR/USD в терминале MT4. С одной стороны, можно было входить просто по тренду и по графику на пробой локального минимума, выставляя стоп-лосс за максимум. Но в таком случае пришлось бы просто надеяться на то, что цена пойдет вниз.

С другой стороны, если использовать кластерный анализ объемов, то тут уже гадать не нужно, так как трейдер точно знает, где сидит большой игрок и при подходе к каким ценовым уровням он станет защищать свою позицию. Поэтому с опорой на объем фьючерсных контрактов точность входов возрастает многократно, и трейдер понимает, что тренд склонен продолжиться, а не развернуться.

Кластерный анализ объемов фьючерсов в трейдинге

Вот еще пример входа, но уже в покупки.

Кластерный анализ объемов фьючерсов в трейдинге

И еще сигнал на открытие короткой позиции.

Кластерный анализ объемов фьючерсов в трейдинге

И еще шорт по евро-доллару.

Кластерный анализ объемов фьючерсов в трейдинге

Как определить ложный пробой с помощью анализа объемов

Понимая принцип выше рассмотренного сетапа, представим ситуацию, когда цена вновь переписывает максимум/минимум на больших объемах, а потом следует быстрый откат и возврат за пробитый уровень уже без крупных цифр в кластерах. В таких случаях входить по направлению тренда нельзя, так как прокол уровня – это верный признак срыва стопов, после чего всегда идет разворот тренда.

Графически это выглядит следующим образом.

Кластерный анализ объемов фьючерсов в трейдинге

Теперь рассмотрим пример в платформе NT. У нас здесь есть некоторый уровень поддержки, которого цена касалась несколько раз, а затем пробила. Но потом котировки откатили назад, в кластерах наблюдаются незначительные цифры, а объем упал. Это верный признак разворота, можно смело входить контртренд.

Кластерный анализ объемов фьючерсов в трейдинге

Еще одним примером разворотного паттерна выступает следующая ситуация.

Кластерный анализ объемов фьючерсов в трейдинге

После такой «охоты на стопы» обычно разворачивается хорошее движение в обратную сторону, что позволяет войти с идеальным соотношением риск-прибыль.

Кластерный анализ объемов фьючерсов в трейдинге

Работая таким методом, нужно помнить, что в NT происходит кластерный анализ объемов по фьючерсным контрактам, которые выступают в роли строго регулируемого производного инструмента на валюту внутри биржи. Здесь покупатель и продавец, заключающие контракт, заранее четко оговаривают цену, объем и сроки поставки.

Заключенная сделка не может быть расторгнута, а ее условия неизменны после исполнения. За этим строго следит биржа, поэтому данные в NT – это точная информация о действиях крупных участников – банков, хедж фондов, страховых и пенсионных компаний и т. п. У каждого фьючерса есть срок исполнения, обычно это происходит в последний квартальный месяц – март, июнь, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать, так как в момент завершения контракта можно наблюдать большую разницу в цене между стоимостью фьюча и котировками валютной пары на Форекс.

В целом не стоит сильно ориентироваться на стоимость валюты на бирже и ее цену на Форекс. Главное, учитывать настроения, которые царят на срочном рынке, чтобы использовать полученную «инсайдерскую» информацию для заключения сделок на валютном рынке, что повышает качество трейдинга в разы.

Кластерный анализ объемов фьючерсов в трейдинге

Вот пример расхождения цены между фьючерсным контрактом и котировками Форекс спот.

  1. Гость

    Так что, реально зарабатывать на Бинарных Опционах?

  2. Петр Николаевич

    Я смог зарабатывать на Finmax, но не стал продолжать, т.к. как чем больше успешных сделок, тем сложней остановиться. В результате чуть с женой не развелся, вечно пропадал за компом. Решил завязать и вернуться в бизнес. Играл по стратегии Бинарный гамбит.

  3. Никита

    Я не смог, у меня не хватило терпения, 2 недели гонял туда сюда депозит, в результате остался при своих и вышел. Так и не нашел закономерностей, как всегда выигрывать. Готовые стратегии не рассматривал принципиально.

  4. Владимир

    Почему все идут в опционы? Да потому что тут есть варианты зарабатывать достойно. Надоело работать на дядю за 20-30 тысяч рублей в месяц и еле-еле сводить концы с концами. Надоело в продуктовых магазинах покупать самые дешевые товары непонятного качества. Надоело ходить в штопаных вещах и ходить пешком. Сейчас я купил себе машину (пока недорогую), в этом году уже съездил на отдых, регулярно покупаю себе новые вещи и практически не смотрю на ценники в продуктовых магазинах. Я надеюсь, что и у вас получится выйти на стабильный доход в бинарных опционах. Удачи!))

    • Татьяна

      Тут нет ничего сверхсложного. Стоит также учитывать, что весь процесс заработка на финансовых рынках – это постоянный процесс обучения, и чем больше вы будете изучать, тем больше будете зарабатывать.

    • Гость

      Самое главное, чтобы в месяц у вас было прибыльных сделок больше чем убыточных. У меня сейчас примерно 6–8 из 10 успешных сделок. Благодаря этому я стабильно в прибыли.

    • Binarix

      Зарабатывать реально стабильно, по своему опыту говорю. Я не могу вам сказать сколько времени нужно, чтобы найти свою стратегию. Мне потребовалось несколько недель для того, чтобы начать зарабатывать стабильно. Кому-то нужно меньше времени, а кому-то больше на обучение. А есть и те, которые забрасывают это дело при первых неудачных сделках.

    • Санёк

      Я за последние 4.5 месяца мне удалось заработать более 11000$, е-хууу, работаем дальше))

    • Dmitriy

      А я слил 50 баксов и дальше не стал рисковать, ну его нафиг, лучше на работе мало но стабильно..

    • Сергей Иванов

      У меня бывает 3, 4 и даже 5 убыточных сделок подряд, после чего идет серия прибыльных сделок, в которых я отбиваю все убытки и снова выхожу на прибыль. Главное не поддаваться панике и принимать решения на холодную голову.

    • Super

      Не верю я во все это, это обман. Брокеры не будут вам деньги раздавать направо и налево, фигня все это.

    • Валентин

      Друг, пока ты не веришь, мы зарабатываем))

    • Виктор Горохов

      Много полезного нашёл для себя. Хорошо сделанный проект на котором все доступно и понятно. И никуда тебя не тянут за уши. Ну надоели уже эти лоховоды. А здесь есть все для новичка, коим я являюсь уже две недели.

    • Александр Иванович

      Из брокеров БО рекомендую Finmax. Минимальный депозит- 650р. Есть демо-счет, можно повозиться в "песочнице" прежде чем сливать реальное бабло. При регистрации - бонусы, не разводилово, хотя есть нюансы, но все оговорено в правилах. Телефон не требуется, при регистрации указал набор цифр. Вывод от 500р без проблем за 2-3 дня. Разумеется никакая у них не торговля, а тупо ставки на БО, но интерфейс приятный, платформа не тормозит, все ништяк. А если вдруг что-то "зависло" - то на рублевый счет капают денюжки, не большие, но приятно. Категорически не рекомендую всякие "сигналы" типа Алекс Голд, МетаСенсус и т.п. У Голда на демо-счете продаются несуществующие опционы с заведомо заниженной или завышенной ставкой. Если не присматриваться, выглядит как реально работающий механизм с вероятностью 80%. После перехода на реальные рубли - слив. На МетаСенсусе не дали толком пристреляться, за 2 дня не пополнил депозит - заблокировали аккаунт. Боятся, что раскроется истинный развод, что-ли...

    • Гость

      Спасибо, интересно, тоже попробую.

    • Василий

      Все же главное правильного брокера выбрать, платформы все разные, отзывов на всех хватает. Новичку легко запутаться, не ведитесь на рекламу неизвестных брокеров, работаейте только с лучшими и проверенными.

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показанОбязательные для заполнения поля помечены *

*